교과목
기초공통과목
FEN 611 금융공학을 위한 확률미적분학(Stochastic Calculus for Financial Engineering) [3]
금융공학을 위한 확률미적분학의 기초 이론과 확률미적분학을 이용한 파생상품 모형이론을 다룬다. 브라운 운동, 마코프 과정, 마팅게일, 확률 적분, 확률미분방정식, 이토 식 등의 확률미적분학 이론을 배운다. 블랙-숄즈 모형을 이용한 주식 파생상품 가격결정 , 이색 옵션의 가격 결정, 파인만-칵 식, 점프 확산 모형 등의 파생상품 모형이론을 배운다.
BUS 633 옵션 및 선물(Options and Futures) [3]
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전공과목
영역 I
MTH 505 확률론 I(Probability I) [3]
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MTH 609 확률론 II(Probability II) [3]
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STA 512 확률 및 확률과정론(Probability and Random Process) [3]
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MTH 809 확률론특수연구 I(Research in Probability I) [3]
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MTH 810 확률론특수연구 II(Research in Probability II) [3]
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영역 II
FEN 516 금융공학을 위한 거시경제학(Macroeconomics for Financial Engineering) [3]
본 과목은 금융공학도들이 주식가격, 이자율 등의 예측을 위하여 알아야 할 거시경제모형들을 다룬다. 또한 중앙은행의 통화정책과 정부의 재정정책이 어떤 경로를 통해 거시경제에 영향을 미치는지를 소개한다.
FEN 517 금융공학입문(Introduction of Financial Engineering) [3]
포트폴리오 이론, CAPM, VaR을 포함한 위험관리, 파생상품 투자전략 및 선물, 선도거래 가격결정, Brownian motion과 이토공식의 이해와 성질, Black-Scholes 공식, Greeks hedge, 이색옵션과 Monte Carlo simulation에 의한 가격결정, 이자율, 이자율 hedge, 이자율 파생상품 등 금융공학 전반에 대한 기초이론과 응용을 공부한다.
BUS 525 재무관리(Finance) [3]
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BUS 635 증권시장과 투자(Securities Market and Investment) [3]
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BUS 731 포트폴리오 이론(Portfolio Theory) [3]
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BUS 732 선물시장(Futures Markets) [3]
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BUS 733 옵션시장(Options Markets) [3]
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BUS 739 국제재무론(International Financial Management) [3]
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ECO 759 재무경제학(Financial Economics) [3]
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ECO 760 재무경제학특수연구(Special Topics in Financial Economics) [3]
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ECO 503 거시경제이론I(Macroeconomic Theory I) [3]
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ECO 613 화폐금융이론 I(Monetary theory I) [3]
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ECO 614 화폐금융이론 II(Monetary theory II) [3]
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영역 III
FEN 602 위험관리(Risk Management) [3]
위험관리의 필요성, 사례연구와 규제를 다루고 VaR, Stress testing, 신용위험들의 거시적인 위험관리 기법과 옵션 헤지, 이자율 위험 등의 미시적 위험 관리기법을 다룬다.
FEN 707 금리 및 금리파생상품모형이론(Interest Rate and its Derivatives) [3]
본 과목에서는 금융 산업에서 사용되는 다양한 금리 모형을 수학적으로 소개하고 채권과 금리파생상품 가격결정이론을 습득한다.
또한, 시장에서 사용되는 수치적 해법, Model Parameter Calibration에 대해 소개한다.
FEN 708 신용위험모형 및 파생상품(Credit Risk Models and Credit Derivatives) [3]
본 과목에서는 신용위험 모형이론을 소개하고 신용위험 파생상품가격 산출과 프로그램 구현방법을 다룬다.
신용위험모형을 대표하는 structure 모형과 intensity 모형을 수학적으로 다루며 금융산업에서 사용하는 신용위험 모형을 소개하고 신용위험파생상품 가격을 산출하기위한 방법을 습득한다.
STA 615 계량금융(Quantitative Finance) [3]
금융파생상품 가격 결정을 위한 수리적 배경을 제공하는 것을 목적으로 한다.
IME 589 금융리스크관리(Financial Risk Management) [3]
리스크관리의 기초이론을 소개하고, 금융기관의 특수성, 금융기관의 전반적인 리스크내용의 이해와 아울러 금융기관의 다양한 종류의 리스크를 과학적으로 측정하고 관리하는 것을 다룬다.
신바젤협약의 이행을 위해 금융기관들이 리스크관리의 최우선과제로 삼고 있어 신바젤협약의 전반적인 주요내용과 도입에 따른 영향과 금융보안과의 연관성과 중요성을 연구한다.
BUS 637 위험관리(Risk Management) [3]
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영역 IV
FEN 613 계산 금융Ⅰ(Computational FinanceⅠ) [3]
본 과목은 시장에서 거래되는 주요 주식/외환 파생상품의 가격 결정 및 계량 분석을 위한 수치 계산(Numerical Computation) 방법론을 구현 중심으로 다룬다.
FEN 714 계산 금융Ⅱ(Computational FinanceⅡ) [3]
본 과목은 시장에서 거래되는 주요 이자율/신용 파생상품의 가격 결정 및 계량 분석을 위한 수치계산(Numerical Computation) 방법론을 구현 중심으로 다룬다.
MTH 614 수치해석(Numerical Analysis) [3]
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MTH 618 수치적 편미분방정식(Numerical Partial Differential Equation) [3]
고려대학교 일람 MTH618 참조
FEN 715 시뮬레이션방법론(Monte Carlo Simulation in Financial Engineering) [3]
본 과목에서는 금융공학에 응용되는 시뮬레이션 방법론을 다룬다.
표본 경로의 생성, 분산 감소기법, 파생상품 민감도 산출 등과 관련된 몬테카를로 시뮬레이션기법에 대해 학습한다.
계산(Numerical Computation) 방법론을 구현 중심으로 다룬다.
IME 503 최적화 이론 및 응용(Optimization Theory and Applications) [3]
기초적인 선형 최적화 문제의 해법과 그 이론적 배경을 새로운 각도에서 재조명, 설명하여 준다.
IME 716 정보학론(Optimization Methods in Finance) [3]
Data mining pattern classification 과 decision science의 기반을 이루는 정보학이론과 여러 분야(statistics, mathematical programming, support vector machines, logical analysis of numerical data 등)에서 제시된 다양한 해법 방식을 학습한다.
STA 509 통계적계산방법론(Statistical Computing Methods) [3]
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영역 V
FEN 603 금융계량분석 Ⅰ(analysis of Financial EconometricsⅠ) [3]
본 과목에서는 금융시계열과 재무경제학에 대한 이해를 바탕으로, Value at Risk 및 Option Pricing 등의 이론을 통계학/계량 경제학을 통해 구현하고, 두 학문의 연계를 도모한다.
STA 502 수리통계학 Ⅰ(Mathematical Statistics I) [3]
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STA 503 수리통계학 Ⅱ(Mathematical Statistics II) [3]
고려대학교 일람 STA 503 참조
STA 504 선형모형방법론(Statistical Methods for Linear Models) [3]
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STA 510 베이즈 통계학(Bayesian Statistics) [3]
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STA 511 금융시계열분석(Financial Time Series Analysis) [3]
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STA 609 시계열분석(Time Series Analysis) [3]
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STA 616 손실모형(Loss Models) [3]
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ECO 508 계량경제학Ⅰ(Econometrics I) [3]
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ECO 512 경제시계열분석(Analysis of Economic Time-Series) [3]
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ECO 708 재무 계량경제학(Finance-Econometrics) [3]
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ECO 778 고급계량경제학I(Advanced EconometricsⅠ) [3]
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ECO 779 고급계량경제학II(Advanced Econometrics Ⅱ) [3]
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ECO 780 고급계량경제학III(Advanced EconometricsⅢ) [3]
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ECO 781 고급계량경제학IV(Advanced Econometrics Ⅳ) [3]
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ECO 518 계량경제분석(Econometric Analysis) [3]
고려대학교 일람 ECO518참조
ECO 622 국제금융이론 I(International finance I) [3]
고려대학교일람 ECO 622참조
ECO 723 국제금융이론 II(International Finance II) [3]
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ECO 724 국제금융이론세미나(Seminar on International Finance) [3]
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영역 VI
FEN 606 투자실무Ⅰ(case study of investmentⅠ) [3]
기관투자가들이 자본시장에서 수행하는 역할에 대해 실제적인 측면에서 고찰하여 보고, 이들 기관투자가들의 투자의사결정과정, 자산배분과정, 리스크관리방법 들이 투자이론과 비교하여 어떻게 시장에서 적용되는지를 살펴보고자 한다.
FEN 607 투자실무Ⅱ(case study of investmentⅡ) [3]
기관투자가들의 투자의사결정과정, 자산배분과정, 리스크관리방법 등에 대한 이해를 바탕으로 사례를 통해 현재 자본시장에서 이루어지고 있는 투자 방법에 대해 연구하고자 한다.
FEN 609 금융공학 특수연구Ⅰ(special topics in financial engineeringⅠ) [3]
이 과목은 금융공학과 관련한 최신 이론과 이슈들에 대해 연구하는 것을 목표로 한다.
FEN 701 세미나Ⅰ(SeminarⅠ) [3]
학술적 차원의 세미나 FEN 702 세미나Ⅱ(SeminarⅡ) [3]
학술적 차원의 세미나 FEN 706 금융공학 특수연구Ⅱ(special topics in financial engineeringⅡ) [3]
이 과목은 금융공학과 관련한 최신 이론과 이슈들에 대해 연구하는 것을 목표로 한다.
FEN 711 특강Ⅰ(Topics in FinanceⅠ) [1]
실무차원의 세미나 FEN 712 특강Ⅱ(Topics in FinanceⅡ) [1]
실무차원의 세미나 BUS 834 재무론특수연구II(Special Topics in Finance II) [3]
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BUS 835 재무론특수연구III(Special Topics in Finance III) [3]
고려대학교 일람 BUS835참조
BUS 838 재무론실증연구(Empirical Study in Finance) [3]
고려대학교 일람 BUS838참조
BUS 735 재무론특강I(Seminar in Finance I) [3]
고려대학교 일람 BUS735참조
BUS 736 재무론특강II(Seminar in Finance II) [3]
고려대학교 일람 BUS736참조
BUS 737 재무론특강III(Seminar in Finance III) [3]
고려대학교 일람 BUS737참조